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Month: März 2021

Weekly Update Sigma Indikatoren – KW 10

Weekly Update Sigma Indikatoren – KW 10

In Zukunft werde ich versuchen wöchentlich die „Sigma Abweichung“ für Aktien zu listen, welche statistische Signifikanzen aufweisen. „Sigma Abweichungen“ sind ein von mir berechneter Indikator für die Abweichung des aktuellen Kurses von einem statistischen Mittelwert. Die Berechnungsgrundlage für den Indikator findet ihr (bald) auf einer separaten Seite. Prinzipiell fittet die Analyse für einen bestimmten Zeitraum eine Ausgleichsgrade (Polynom 1. Grades) und zieht diese vom Chart ab. Wenn die Aktien historisch ein lineares Wachstum zeigen, dann sollten die Residuen zufällig (statistisch) um den abgezogenen Mittelwert schwanken. Mittels Gaußkurve lassen sich dann die Wahrscheinlichkeiten für einen bestimmten Kurswert im Bezug auf den Mittelwert bestimmen.

Sofern eine Beschreibung der Residuen mittels Gaussfunktion möglich ist, ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

  • Sigma < -3: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 1%, Aktie ist für gg. Zeitintervall überverkauft
  • Sigma < -2: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 2,5%, Aktie ist für gg. Zeitintervall möglicherweise überverkauft
  • Sigma < -1: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 19%, Aktie ist für gg. Zeitintervall im Rahmen der Statistik eher überverkauft
  • Sigma > 1: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 19%, Aktie ist für gg. Zeitintervall im Rahmen der Statistik eher überlauft
  • Sigma > 2: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 2,5%, Aktie ist für gg. Zeitintervall möglicherweise überkauft
  • Sigma > 3: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 1%, Aktie ist für gg. Zeitintervall überkauft
Sigma Analyse für verschiedene „spannende“ Aktien

Verizon: Buffets Neubeschaffung scheint über alle Zeiträume hinweg überverkauft zu sein. Vielleicht kein schlechter Einstiegszeitpunkt. Besonders: Verizon zahlt eine Quartalsdividende und ist doppelt interessant.

Barrick Gold: In Anbetracht des Goldabverkaufs auch hier eine mögliche Einstiegsgelegenheit. Der nächste Crash wird sicher kommen.

Volkswagen und Porsche: Beide statistisch signifikant überkauft. Eigentlich wäre hier ein Verkauf anzuraten. ABER: Volkswagen scheint derzeit ggü. Tesla das Rennen zu machen und könnte zeitnah noch deutlich höher bewertet werden. (Newsflow) Porsche geht aufgrund seiner 53% Anteil bei VW 1:1 mit.

Alphabet/Google: Ginge es nach der Statistik wäre Alphabet im Mehrjahrestrend (ATT Sig 2000days) ein „Black Swan“ (5-Sigma Ergeignis). Prinzipiell ist es das auch irgendwo. Aber ich denke für Alphabet bricht das Modell eines linearen Wachstums zusammen. Dementprechend würde ich auch hier dem ATT nicht trauen und derzeit nicht verkaufen.

Disclaimer: Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Tech Branche in der Korrektur

Tech Branche in der Korrektur

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Wie bereits in der letzten Woche kam es auch heute Nachmittag mit Einstieg der Amis zu massiven Abverkäufen in der heißgelaufenen Techbranche. Die Gründe sind vermutlich vielschichtig: Steigende Zinsen, Geringes Handelsvolumen oberhalb des ATH, ein Charttechnisch intakter Abwärtstrend, Gewinnmitnahmen im überkauftem Umfeld und Rotation der Anlagen Von Coronagewinnern zu Coronaverlierern (welche noch ein entsprechend hohes Recovery Potential besitzen). Das letzterer Punkt eine nicht unwesentliche Rolle spielt lässt sich direkt aus der Depotentwicklung des heutigen Tages schließen. Während die solo Tech-Investierten heute mit bis zu -3.3% rechnen mussten, zeigte sich das Depot mit 25% Corona Verlierern unbeeindruckt und legt sogar 2% zu. Boeing, BP, Carinval & Co im Plus. Top Gewinner mit ca +11% ist die Cineworld Aktie aus dem letzten Artikel.

Was ist meine Prognose:

Die Korrektur in Tech wird noch ein wenig andauern. Im Gegenzug werden die Coronaverlierer weiter zulegen. Mit der nahenden Dividenden Saison werden außerdem starke Dividendentitel noch einmal in den Fokus rücken. Strategie: 0.) Sideline bzw. 1.) Evt Nachkauf von finanziell soliden Titeln aus der Verliererecke z.B. Allianz oder Hannover Rück. Airbus bietet zusätzlich Chancen aufgrund der potentiellen Indexaufnahme bei Erweiterung des DAX30 auf DAX40. 2.) Einstiegschance für Techbranche nutzen sobald Bodenbildung erkennbar. Kandidaten: AMD und nvidia.